dwukrotnie żonaty: 1. Dedé Gadelha (1967 - 1986, rozwód), syn Moreno (ur. 22.11.1972), córka Júlia (ur. 07.01.1979); 2. Paula Lavigne (1986 - 2004, rozwód), 2 dzieci: Zeca (ur. 07.03.1992) i Tom (ur. 25.01.1997)
Piosenkę "Cucurrucucu Paloma", którą wykonywał w filmie Almodovara, wykonał także podczas rozdania Oscarów w 2003 roku.
Caetano był pierwszym Brazylijczykiem, który wystąpił na rozdaniu Oscarów. Zaśpiewał piosenkę "Tonada de Luna Llena", która jest częścią ścieżki dźwiękowej filmu "Kwiat mego sekretu" Almodóvara.
Tytuł jego filmu "O Cinema Falado" pochodzi z pierwszego wersu samby Noela Rosy.